Gleitende Durchschnittliche Prognose Definition

Moving Average Model Definition Das gleitende Durchschnittsmodell (Prognosestrategie 13) wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten im Zeitreihenmuster auszuschließen. Diese Strategie berechnet den Durchschnitt der Zeitreihenwerte im historischen Zeithorizont. Sie definieren den historischen Zeithorizont im Hauptprognoseprofil. Formel für den gleitenden Durchschnitt Diese Prognosestrategie eignet sich nur für Zeitreihen, die konstant sind, also für Zeitreihen ohne Trend - oder Saison-ähnliche Muster. Da alle historischen Daten mit dem Faktor 1n gleich gewichtet werden, braucht es genau n Perioden, damit sich die Prognose an eine mögliche Niveauänderung anpassen kann. Mit dieser Prognosestrategie wird keine Ex-post-Prognose berechnet. Moving Average - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24 , 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage berechnen Als ersten Datenpunkt. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin von Investoren und Händlern gefolgt, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Momentum wird mit einem bärischen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn eine kurzfristige MA unter einer längerfristigen MA übergeht. Gewichtetes Moving Average Modell Definition In dem gewichteten gleitenden Durchschnittsmodell (Prognosestrategie 14) wird jeder historische Wert mit einem Faktor gewichtet Aus der Gewichtungsgruppe im univariaten Prognoseprofil. Formel für den gewichteten gleitenden Durchschnitt Das gewichtete gleitende Durchschnittsmodell ermöglicht es Ihnen, aktuelle historische Daten stärker als ältere Daten zu gewichten, wenn Sie den Durchschnitt bestimmen. Sie tun dies, wenn die neueren Daten repräsentativer sind, was zukünftige Nachfrage sein wird als ältere Daten. Daher kann das System schneller auf eine Niveauänderung reagieren. Die Genauigkeit dieses Modells hängt weitgehend von der Wahl der Gewichtungsfaktoren ab. Wenn sich das Zeitreihenmuster ändert, müssen Sie auch die Gewichtungsfaktoren anpassen. Beim Anlegen einer Gewichtungsgruppe tragen Sie die Gewichtungsfaktoren in Prozent ein. Die Summe der Gewichtungsfaktoren muss nicht 100 sein. Mit dieser Prognosestrategie wird keine Ex-post-Prognose berechnet.